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    Säule 1: Quantitative Aspekte des Risikomanagements

    Die Säule 1 von Solvency II umfasst quantitative Anforderungen. Diese beziehen sich auf die Bewertung aller relevanten Risiken des Unternehmens zur Bestimmung der Mindestkapitalanforderung und der Solvenzkapitalanforderung. Dabei können die Berechnungen entweder mittels des Standardmodells oder mit Hilfe eines unternehmensindividuellen internen Modells erfolgen.

    Artikelübersicht

    Internal Models – A Winning Solution for Solvency...

    Autor: o.A.
    Quelle: Guy Carpenter & Company, LL
    Erscheinungsdatum: /2007
    Tags: Solvency II | Risikomanagement | wertorientierte Steuerung | Management | internes Modell | Solvenzkapital | Säule 1 |

    Der Artikel beleuchtet die Grundlagen von Solvency II und die Berechnung der Solvenzkapitalanforderung (SCR) mit Hilfe eines internen Modells, dessen... image

    Das Parameterrisiko – Ein häufig vernachlässigtes...

    Autor: Dorothea Diers
    Quelle: Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften, Universität Ulm
    Erscheinungsdatum: /2007
    Tags: Solvency II | Risiko | internes Modell | Säule 1 | Risikokennzahl | Schaden- und Unfallversicherung | Risikomanagement |

    Ein internes Modell basiert auf Prognosen für zukünftige Jahre, die verschiedenen "Fehlerquellen" ausgesetzt sind. Eine dieser Quellen, das Vorhersagerisiko... image

    Die Wirkung unterschiedlicher...

    Autor: Dr. Dorothea Diers
    Quelle: Universität Ulm
    Erscheinungsdatum: /2007
    Tags: Solvency II | Risikomanagement | wertorientierte Steuerung | Management | Säule 1 | Kapitalallokation |

    Aufgrund des in der Versicherungsindustrie stattfindenden Wechsels weg von der Umsatzorientierung hin zu einer wert- und risikoorientierten Steuerung stellt... image

    Interne Unternehmensmodelle - Unverzichtbare...

    Autor: Dr. Dorothea Diers, Prof. Dr. Hans-Joachim Zwiesler
    Quelle: Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften
    Erscheinungsdatum: /2007
    Tags: Solvency II | Risikomanagement | wertorientierte Steuerung | Management | internes Modell | Säule 1 | stochastisches Modell |

    Dieser Artikel diskutiert grundlegende Anforderungen an und wichtige Aspekte von internen Modellen, die als Basis für eine wert- und risikoorientierte... image

    Interne Unternehmensmodelle in der Schaden- und...

    Autor: Dr. Dorothea Diers
    Quelle: Institut für Finanz- und Aktuarswissenschaften, Universität Ulm
    Erscheinungsdatum: /2007
    Tags: Solvency II | Risikomanagement | wertorientierte Steuerung | Management | internes Modell | Säule 1 | Sachversicherung |

    Interne Modelle bilden eine wesentliche Grundlage für eine strategische wertorientierte Unternehmenssteuerung. In vorliegendem Buch wird ein konkreter... image mehr erfahren

    Wertorientierte Rückversicherung - Eckpfeiler der...

    Autor: Ralf Quick
    Quelle: Gen Re
    Erscheinungsdatum: /2007
    Tags: Solvency II | Steuerung | Rückversicherung | Risikomanagement | wertorientierte Steuerung | Management | Rating | Säule 1 |

    Der Autor beschreibt, wie durch Rückversicherung das versicherungstechnische Risiko und damit der Solvenzkapitalbedarf im Rahmen von Solvency II verringert... image

    Modelle zur Bestimmung des Solvenzkapitals

    Autor: Tim Ockenga, Axel Großpietsch
    Quelle: Versicherungswirtschaft Heft 24/2006, S. 2008 ff.
    Erscheinungsdatum: 15.12.2006
    Tags: Solvency II | Solvency Capital Requirement (SCR) | Rating | Säule 1 | stochastisches Modell | deterministisches Modell | faktorbasiertes Modell | Eigenkapitalbedarf |

    Im Rahmen von Solvency II werden quantitative Aspekte zur Ermittlung des Solvenzkapitals stärker in den Fokus rücken. Durch die BaFin werden Anreize zur... image mehr erfahren

    Modellierung von Abhängigkeiten durch Copulas mit...

    Autor: Thomas Lake
    Quelle: Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
    Erscheinungsdatum: 6.11.2006
    Tags: Solvency II | Risikobewertung | Standardmodell | Copula | Säule 1 |

    Diese Diplomarbeit stellt den aktuellen Stand der Forschung bezüglich der Modellierung von Abhängigkeiten zwischen Zufallsvariablen mit Copulas dar. Nach... image

    QIS2. Ergebnisse der zweiten quantitativen...

    Autor: GDV (Hrsg.)
    Quelle: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V.
    Erscheinungsdatum: 11/2006
    Tags: Solvency II | EIOPA | Solvency Capital Requirement (SCR) | Eigenkapitalanforderung | Management | operationelles Risiko | Säule 1 | Minimum Capital Requirement (MCR) | Quantitative Impact Study (QIS) | Kapitalanlagerisiko | versicherungstechnische Verpflichtung | versicherungstechnisches Risiko | Aktuariat |

    Die vorliegende zweite quantitative Studie zu Solvency II, Quantitive Impact Study (QIS) 2, befasst sich mit dem Test der vom Committee of European Insurance... image

    Die rechtlichen Implikationen von Solvency II aus...

    Autor: Hannes Bogner
    Quelle: Österreichische Gesellschaft für Versicherungsfachwissen
    Erscheinungsdatum: 11/2006
    Tags: Solvency II | Risikomanagement | IAS/IFRS | Eigenkapitalanforderung | Säule 3 | Recht | Säule 2 | Säule 1 | Markttransparenz | Österreich | Aufsicht |

    Die einheitliche Umsetzung von Solvency II in den betreffenden 25 Ländern stellt eine große Herausforderung dar, da die Anpassung des EU-Rechts an die... image
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    Susan Drechsler
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