Logo1 Logo1 Logo2 Logo2 Logo3 Logo3 Logo4 Logo4
  • Wissen
  • Leistungen
  • Netzwerk
    •  
    Hauptmenü

    Säule 1: Quantitative Aspekte des Risikomanagements

    Die Säule 1 von Solvency II umfasst quantitative Anforderungen. Diese beziehen sich auf die Bewertung aller relevanten Risiken des Unternehmens zur Bestimmung der Mindestkapitalanforderung und der Solvenzkapitalanforderung. Dabei können die Berechnungen entweder mittels des Standardmodells oder mit Hilfe eines unternehmensindividuellen internen Modells erfolgen.

    Artikelübersicht

    Solvency II: The new regime heads towards...

    Autor: o.A.
    Quelle: Association of British Insurers
    Erscheinungsdatum: 1/2011
    Tags: Solvency II | internes Modell | Säule 1 | Quantitative Impact Study (QIS) | Institutionen |

    Die vorliegende Publikation gibt einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen im Solvency II-Projekt. Die europäische Kommission wird die endgültigen... image

    Erster Erfahrungsbericht zu QIS 5

    Autor: Marc Schmitz
    Quelle: Deutsche Rückversicherung AG
    Erscheinungsdatum: 9.12.2010
    Tags: Solvency II | Säule 1 | Quantitative Impact Study (QIS) |

    Der Referent erwartet unter QIS5 eine Halbierung der Bedeckungsquoten für den Gesamtmarkt im Vergleich zu QIS4. Als Gründe dafür nennt er das niedrige... image

    Auswirkungen von Solvency II auf die...

    Autor: Julia Schüller
    Quelle: Goethe-Universität Frankfurt am Main
    Erscheinungsdatum: 12/2010
    Tags: Solvency II | IAS/IFRS | Säule 3 | Kapitalanlagemanagement | Berichterstattung | Standardmodell | Kapitalanlage | Säule 2 | Säule 1 | Governance | ORSA | Risikomanagement |

    Die Regelungen unter Solvency II haben erhebliche Auswirkungen auf die Kapitalanlagepolitik der Lebensversicherer. Im vorliegenden Beitrag werden wichtige... image

    Solvency II und Lebensversicherung

    Autor: Stefan Maus
    Quelle: Assets&Liabilities 4/2010, S. 8 ff.
    Erscheinungsdatum: 12/2010
    Tags: Solvency II | Säule 1 | Quantitative Impact Study (QIS) | Zinsänderungsrisiko | Risikomanagement | Risikoart |

    Der Autor geht auf die Diskussionen zur risikofreien Zinsstrukturkurve in QIS5 ein. Er beschreibt die Auswirkungen der Absenkung der Zinskurve auf den... image

    Solvency II braucht Übergangsfristen

    Autor: o.A.
    Quelle: Versicherungsrundschau 12/10, S. 8 f.
    Erscheinungsdatum: 12/2010
    Tags: Solvency II | Säule 3 | Recht | Säule 2 | Säule 1 | Österreich | Europäische Union |

    In diesem Interview mit Prof. Dr. Andreas Grünbichler, Mitglied des Vorstandes der Wüstenrot-Versicherungs-AG in Österreich, geht es u.a. um die aktuelle... image mehr erfahren

    Marktwertberechnung in Leben unter Solvency II...

    Autor: Peter Ladreiter
    Quelle: Deutsche Rück
    Erscheinungsdatum: 24.11.2010
    Tags: Rückstellung | Solvency II | wertorientierte Steuerung | IAS/IFRS | Säule 1 | Market Consistent Embedded Value (MCEV) | Best Estimate | Management | Embedded Value (EV) |

    Der Referent stellt den MCEV als Maß für den Unternehmenswert aus Sicht der Eigentümer vor. In dessen Berechnung fließt das Solvenzkapital (SCR) ein.... image

    Risikomanagement unter Solvency II

    Autor: Alexander Metz
    Quelle: Deutsche Rück
    Erscheinungsdatum: 24.11.2010
    Tags: Solvency II | internes Modell | MaRisk | Säule 2 | Säule 1 | Risikomanagement |

    Der Referent stellt zunächst die VAG-Novelle und die MaRisk VA als deutschen Vorgriff auf die Regelungen von Säule 2 und die sich daraus ergebenden... image

    Aktuarielle Modelle sind häufig weder richtig...

    Autor: Burkhard Disch
    Quelle: Versicherungswirtschaft, Heft 22/2010, S. 1627 ff.
    Erscheinungsdatum: 15.11.2010
    Tags: Solvency II | Risikomodell | Säule 1 | Aktuariat | Management |

    Der Autor berichtet über mehrere Publikationen, die sich kritisch zu mathematischen Modellen äußern und möchte im vorliegenden Beitrag untersuchen, ob die... image mehr erfahren

    Neue Aufsichtsregularien drohen die Märkte zu...

    Autor: o.A.
    Quelle: Versicherungswirtschaft, Heft 22/2010, S. 1616
    Erscheinungsdatum: 15.11.2010
    Tags: Solvency II | Eigenkapitalanforderung | Fair Value | Kapitalanlage | Säule 1 | kleine und mittelgroße Versicherungsunternehmen |

    Eine Studie der Société Générale über die Anwendbarkeit der neuen aufsichtsrechtlichen Anforderungen (Solvency II und Basel II) und deren... image mehr erfahren

    Solvency II: Wann kommt endlich der Weckruf?

    Autor: o.A.
    Quelle: Zeitschrift für Versicherungswesen 22/2010, S. 786
    Erscheinungsdatum: 15.11.2010
    Tags: Solvency II | Säule 3 | Säule 2 | Säule 1 | Finanzmarktkrise |

    Der Autor hält Solvency II für ein Modell, dass ohne Not die Existenz von Unternehmen gefährdet, die seit vielen Jahren erfolgreich ihren Geschäften nachgehen... image mehr erfahren
    Ansprechpartner
    Bild des Ansprechpartners
    Susan Drechsler
    T   +49 (0) 341/ 124 55 -12
    F   +49 (0) 341/ 124 55 -99
    M   +49 (0) 172/ 3 69 89 64
     E-Mail

    Bild des Ansprechpartners
    Franziska Bach
    T   +49 (0) 341/ 124 55 -17
    F   +49 (0) 341/ 124 55 -99
     E-Mail
     
    Hinweis

    Fachlicher Austausch

    Informieren Sie sich hier über Inhalt und aktuelle Termine der User Group "Solvency II"

    User Group "Solvency II"
     
    Hinweis

    zum Messekongress Finanzen und Risikomanagement
     
    Schlagwort-Index
    8
    A
    B
    C
    D
    E
    F
    G
    H
    I
    J
    K
    L
    M
    N
    O
    P
    Q
    R
    S
    T
    U
    V
    W
    X
    Z