Risikomanagement & Kapitalanlage in Versicherungen

Die Veranstaltung fand bereits statt. Alle angemeldeten Teilnehmenden erhalten ihre Veranstaltungsunterlagen in ihrem Kundenportal.

Mi, 26.04.2023, 10:00 Uhr -
Do, 27.04.2023, 15:00 Uhr
Ort: Köln

Rückblick

Risikomanagement und Kapitalanlage in Versicherungsunternehmen stehen weiterhin großen Herausforderungen gegenüber.

Die langersehnte Zinswende ist da – und führt einerseits zu Verbesserungen der Solvenzquoten. Andererseits bringt sie negative Bewertungseffekte bei den meisten liquiden Assetklassen mit sich und bewirkt ggf. ein Überdenken der bisherigen Kapitalanlagestrategie. Werden traditionelle Assetklassen, allen voran Fixed Income, zu alter Beliebtheit finden? Oder sind Alternative Investments auch im neuen Zinsumfeld gesetzt? Auch regulatorische Fragen nehmen nicht ab, sei es durch den Solvency-II-Review mit Überarbeitungen an Standardformel, Proportionalitätsprinzip und Berichtswesen oder durch die Verpflichtung, ESG-Risiken in den Unternehmen angemessen zu berücksichtigen.

Diskutieren Sie mit über diese und weitere Herausforderungen rund um Risikomanagement und Kapitalanlage.

    Agenda

    Tag 1
    Mi. 26.04.

    09:30
    Empfang und Begrüßungskaffee
    10:00
    Begrüßung und Eröffnung der Fachkonferenz
    Bild von Justus Lücke
    Justus Lücke
    Geschäftsführer
    Versicherungsforen Leipzig GmbH
    10:15
    Diskussionsrunde: ChatGPT – Einsatzmöglichkeiten im Finanzwesen?

    Diskussion mit allen Teilnehmenden

    moderiert von: Justus Lücke - Geschäftsführer, Versicherungsforen Leipzig GmbH

    11:00
    Business Speed Networking
    Lernen Sie die Teilnehmenden kennen!

    Lernen Sie im Rahmen eines Business-Speed-Networkings die anderen Teilnehmer kennen und finden Sie eine gemeinsame Basis für den weiteren Austausch während der Veranstaltung.

    11:45
    Kaffeepause, Netzwerken und Besuch der Ausstellerstände
    12:15
    Parallele Fachforen
    12:15

    Fachforum: ORSA

    Berücksichtigung von ESG-Risiken im ORSA
    12:15
    Marianne Subow
    Marianne Subow
    Mitarbeiterin Risikomanagement
    Gothaer Finanzholding AG

    Vortragsschwerpunkte:

    • Regulatorische Anforderungen
    • Herausforderungen bei der Betrachtung von E, S und G
    • Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken
    12:15

    Fachforum: Kapitalanlage

    Digitalisierung der FLV Kapitalanlage mit First Cloud an einem Praxisbeispiel der myLife
    12:15
    Oliver Paß
    Kapitalanlagenmanagement
    myLife Lebensversicherung AG
    Aleksandar Ivezic
    Senior Manager Sales
    Fact Informationssysteme & Consulting AG

    Vortragsschwerpunkte:

    Wie die Digitalisierung der FLV einen echten Wettbewerbsvorteil für Versicherungsunternehmen schafft:

    • Cloud Software
    • Prozessautomatisierung
    • Elektronische qualifizierte, rechtswirksame Signatur mit DocuSign
    • Automatisierte Anbindung der Depotbank für alle relevanten Geschäftsvorfälle
    13:00
    Mittagspause, Netzwerken und Besuch der Ausstellerstände
    14:00
    Keynote: Life ALM 2.0: Holistisches Risiko- und Kapitalmanagement
    Michel Gauer
    Gründer und Co-CEO
    Balance Re AG

    Vortragsschwerpunkte:

    • Traditionelle Lebensversicherung
    • Aktiv-Passiv Management
    • Querrisiken (Kapitalanlage- und Versicherungsrisiken)
    14:45
    Kaffeepause, Netzwerken und Besuch der Ausstellerstände
    15:15
    Parallele Fachforen
    15:15

    Fachforum: Reporting

    Nachhaltigkeitsberichterstattung
    15:15
    16:00
    Hubert Langer
    Senior Rating Analyst
    Assekurata Assekuranz Rating-Agentur

    Vortragsschwerpunkte:

    • Entwicklung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung
    • Aktuelle Anforderungen und weitere geplante Schritte
    • Nutzung von Nachhaltigkeitsberichten im Ratingprozess
       
    Review 2020ff - Der aktuelle Stand der Dinge in Säule 3
    16:00
    16:45
    Dr. Peter Sendfeld
    Stabsabteilungsleiter SII Bilanzen & Reporting
    Provinzial Holding AG

    Vortragsschwerpunkte:

    • Zeitplan und Inhalte des Review 2020+x
    • Ausgewählte Schwerpunkte des Review 2020 in Säule 3
    15:15

    Fachforum: Kapitalanlage

    Integration von Nachhaltigkeit in passive Anlagen - Indexkonzepte und deren praktische Umsetzung
    15:15
    16:00
    Stefan Hüttermann
    Direktor, DACH Asset Owner Betreuung
    MSCI
    Florian Schöps
    Senior Sales Manager ETF & Index Solutions
    BNP Paribas Asset Management

    Vortragsschwerpunkte:

    • Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien in der Vermögensanlage
    • Konzeption regelbasierter Strategien und deren praktische Umsetzung unter Berücksichtigung von Regulatorik und Berichtspflichten
    The attractiveness of Dutch residential mortgages
    16:00
    16:45
    Rajesh Sukdeo
    Fund Manager Mortgages
    Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V.

    Vortragsschwerpunkte:

    • Dutch mortgages have favourable return / risk profile
    • Much higher spread compared to other fixed income assets
    • Low defaults and negligible historical credit losses
    • Favourable treatment in Solvency II
    • Sustainability and residential mortgages
    16:45
    Ende des ersten Veranstaltungstages
    19:00
    Gemeinsames Abendessen in der Brauerei zur Malzmühle
    Heumarkt 6 | 50667 Köln

    Tag 2
    Do. 27.04.

    08:30
    Empfang und Begrüßungskaffee
    09:00
    Keynote: Nachhaltiger anlegen, wenn man sich von falschen Vorstellungen löst
    Prof. Dr. Dirk Söhnholz
    Honorarprofessor für Asset Management
    Universität Leipzig

    Vortragsschwerpunkte:

    • Probleme mit Optimierungen und Benchmarkabhängigkeiten
    • Impact- oder Best-of Ansatz?
    • Staatsanleihen schlecht, Alternatives gut?
    • Custom ESG Indexing für Institutionelle?
    09:45
    Kurze Pause zum Raumwechsel
    10:00
    Parallele Fachforen
    10:00

    Fachforum: Klima- und operationelle Risiken

    Risiko modellieren im Angesicht des Klimawandels
    10:00
    10:45
    Dr. Claudio Heinrich-Mertsching
    Senior Research Scientist
    Norwegian Computing Center

    Vortragsschwerpunkte:

    • der Klimawandel führt in vielen Bereichen zu erhöhtem Risiko der Versicherungsbranche
    • wie können wir Klimamodelle und konventionelle Risikomodelle verbinden?
    • wie genau können wir das erhöhte Risiko einschätzen?
    Kausale Inferenz im operationellen Risikomanagement
    10:45
    11:30
    Dr. Dimitrios Geromichalos
    CEO / Founder
    RiskDataScience GmbH

    Vortragsschwerpunkte:

    • Herausforderungen bei der Ursachen-Ermittlung und Maßnahmen-Bewertung im operationellen Risikomanagement
    • Hintergrund und Überblick über die Verfahren der Kausalen Inferenz
    • Anwendungsbeispiele für den Einsatz der Verfahren der Kausalen Inferenz im operationellen Risikomanagement
    • Skizze der notwendigen Implementierungsschritte
    10:00

    Fachforum: Kapitalanlage

    Kapitalanlageprozess – Brücke zwischen HGB und ökonomischer Welt
    10:00
    10:45
    Gero Thalemann
    Leiter Abteilung Kapitalmarkt-Abwicklung
    DEVK Versicherungen

    Vortragsschwerpunkte:

    • Erfahrungsbericht aus der Praxis: HGB, Solvency II und ökonomische Aspekte
    • Gesetzliche Rahmenbedingungen
    • Kapitalanlagestrategie
    • Risikomanagement/Solvency II
    Fremdwährungsrisiken - sinnvolle Diversifikation oder unnötige Komplexität?
    10:45
    11:30
    Dr. Ulrich Clarenz
    Hauptabteilungsleiter Konzern Risikomanagement, URCF
    ARAG SE

    Vortragsschwerpunkte:

    • Aufsichtsrechtliche Anforderungen an Währungsabsicherungen
    • Risikoprämien und Währungssicherung
    • Risikoprämien und interne Modelle
    11:30
    Kaffeepause, Netzwerken und Besuch der Ausstellerstände
    12:00
    Solvenzquotenschätzung mit linearer Regression und neuronalen Netzen
    Mark-Oliver Wolf
    Researcher in Quantitative and Quantum Finance
    Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM
    Dr. Stefan Mai
    Business Development Manager, Abteilung Finanzmathematik
    Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM

    Vortragsschwerpunkte:

    • Die Berechnung des Solvenzkapitals - also das beim Versicherer heute benötigte Kapital, um mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 99,5% am Ende des Jahres seinen Verpflichtungen nachkommen zu können - würde bei einer theoretisch korrekten Monte Carlo Simulation mehrere Monate Rechenzeit auf einem großen Rechnercluster benötigen.
    • Deshalb wurde die Methode des Least-Squares Monte Carlo entwickelt, die bei uns als Demonstrator auf der Basis der DAV-Daten implementiert wurde.
    • Hierbei zeigen wir, wie  Zusatzfeatures, z.B. Sensitivitäten über Differential Machine Learning umgesetzt werden können.
    12:45
    Ausklang beim gemeinsamen Mittagessen
    13:30
    Ende der 4. Fachkonferenz

    Partner & Sponsoren der Veranstaltung