Workshop "Risikomaße in Private Markets"

Methodik

Der Workshop ist als interaktives Arbeitsformat ausgelegt, das fachliche Impulse mit strukturierten Diskussions- und Arbeitssequenzen verbindet. Die Versicherungsforen Leipzig moderieren den Prozess und stellen sicher, dass unterschiedliche Perspektiven aus Kapitalanlage, Risikomanagement und Aktuariat zusammengeführt werden. Golding Capital Partners bringt mit seiner langjährigen Erfahrung in der Anlageklasse Methoden, Praxisbeispiele sowie Umsetzungserfahrungen ein und begleitet die fachliche Ausarbeitung.

Je nach Gruppengröße kann zwischen Plenumsdiskussionen und fokussierten Arbeitsblöcken gewechselt werden, sodass die Teilnehmenden aktiv zur Entwicklung von Lösungsansätzen beitragen können.

Nutzen

Teilnehmende bekommen:

• fachliche Einordnung der wichtigsten Risikomaße und ihrer Grenzen im Kontext von Private Markets;
• bessere Vergleichbarkeit von Methoden und Annahmen innerhalb der Branche;
• strukturierter Austausch über Herausforderungen in SAA, ALM, Risikocontrolling und Reporting;
• gemeinsame Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten für die wichtigsten Herausforderungen;
• Möglichkeit, frühzeitig Einfluss auf die potenzielle Entwicklung eines gemeinsamen Branchenstandards zu nehmen.

Ziel ist die Entwicklung erster Bausteine eines konsistenten Vorgehens, das im weiteren Prozess systematisch ausgebaut werden kann.

Inhalte

1. Begrüßung und Einführung in Zielsetzung und Hintergrund
2. Impuls: Aktuelle Methoden zur Risikomessung von Private Markets und deren Herausforderungen
3. Gemeinsame Diskussion: Zentrale Fragestellungen und Herausforderungen aus SAA/ALM, Implementierung und Monitoring/Risikocontrolling im Hinblick auf die Risikoeinschätzung von Private Markets in der Praxis
4. Arbeitssequenzen zur Ausarbeitung erster Lösungsvorschläge für die Herausforderungen in der Risikoeinschätzung von Private Markets
5. Austausch über Umsetzbarkeit, Grenzen und Datenanforderungen
6. Konsolidierung der Ergebnisse und Ableitung möglicher nächster Schritte

Themenschwerpunkte

• Adäquate Abbildung von Private Markets in der SAA über Rendite- und Risiko-   schätzer sowie Korrelationen
• Umgang mit Illiquidität und Cashflowprognosen
• Herausforderungen in der Bewertungssystematik (fehlende Transparenz, Zeitverzögerung, Plausibilität)
• Status Quo und Entwicklungspotenzial der Datenqualität (Benchmarking, Exposure-Breakdown, Durchschau-Reporting, ESG-Daten)

Zielgruppe

Unser Online-Kurs richtet sich an Mitarbeitende aus den Bereichen Investment- und Portfoliomanagement, Risikomanagement, Finance/Controlling sowie Mitglieder des ALM-Komitees.

Gesponserter Workshop

Dieser Workshop ist eine gesponserte Veranstaltung. Ein Teil des Kursinhalts ist die Vorstellung einer technischen und/oder prozessualen Lösung durch Golding Capital Partners. 

Preis

Die Teilnahme am Online-Kurs ist kostenfrei und Mitarbeitenden von Versicherungsunternehmen vorbehalten. 

Die Anmeldung zum Online-Kurs ist bis zum 27. Februar 2026 möglich.