Risikomaße in Private Markets
Die Risikomessung bei Private Markets ist komplexer als bei börsennotierten Anlagen. Zum einen gibt es keine täglichen Marktpreise, die Bewertungen basieren oft auf Modellannahmen und sind zudem erst mit Zeitverzögerung verfügbar. Zum anderen gibt es eine begrenzte Datenverfügbarkeit zur Messung von Risikokennzahlen wie Volatilitäten und Korrelationen. Zuletzt erschwert die Cashflow-Unsicherheit im Hinblick auf Kapitalabrufe und Ausschüttungen das Liquiditätsmanagement.
In diesem Online-Kurs sollen verschiedene Ansätze zur Risikomessung diskutiert und eingeordnet werden, um den genannten Herausforderungen zu begegnen.
Methodik
Wir blicken auf Risikomaße im Rahmen der verschiedenen Stufen des Kapitalanlageprozesses: Strategische Asset Allokation / Asset-Liability Modellierung, Umsetzung der SAA und laufendes Monitoring/Risikomanagement.
Nutzen
Teilnehmende bekommen:
- umfassender Blick auf das Thema Risikomesssung im Bereich Private Markets,
- Vergleich verschiedener Ansätze mit Vor- und Nachteilen,
- Austausch mit anderen Versicherungen.
Inhalte
1. Vorstellung der Umfrageergebnisse & Diskussion
2. Risikomessung in den drei Stufen des Kapitalanlageprozesses:
- Strategische Asset Allokation / Asset-Management
- Umsetzung der SAA / Investment-Management
- Laufendes Monitoring / Risikomanagement
3. Fazit
Zielgruppe
Unser Online-Kurs richtet sich an Mitarbeitende aus den Bereichen Investment- und Portfoliomanagement, Risikomanagement, Finance/Controlling sowie Mitglieder des ALM-Komitees.
Gesponserter Kurs
Dieser Kurs ist eine gesponserte Veranstaltung. Ein Teil des Kursinhalts ist die Vorstellung einer technischen und/oder prozessualen Lösung durch Golding Capital Partners.
Speaker
Preis
Die Teilnahme am Online-Kurs ist kostenfrei und Mitarbeitenden von Versicherungsunternehmen vorbehalten.
Die Anmeldung zum Online-Kurs ist bis zum 12. Januar 2026 möglich.
Organisatorisches
Für die virtuelle Teilnahme verwenden wir das Online-Tool MS Teams. Klären Sie bitte im Vorfeld mit Ihrer IT-Abteilung, dass Ihre Firewall und die PC-Einstellungen die Teilnahme zulassen.
Wir empfehlen ausdrücklich die Nutzung eines Headsets, um eine angemessene Tonqualität sicherzustellen.
Weitere Informationen zur Verwendung insb. zu technischen Voraussetzungen und nützlichen FAQs, finden Sie unter folgendem Link:
Bitte kontaktieren Sie uns bei weiteren Fragen oder Unsicherheiten.
