Risikomanagement & Kapitalanlage in Versicherungen
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Rückblick
2024 wurde der Markt erneut durch geopolitische Unsicherheiten geprägt. Die Entwicklungen rund um die Präsidentschaftswahlen in den USA, der anhaltende Krieg in der Ukraine und Chinas wachsende Ambitionen beeinflussen die globalen Finanzmärkte erheblich. Wie wirken sich diese Faktoren auf das Risikomanagement und die Kapitalanlage aus?
Die Zinsentwicklung bleibt weiterhin ein zentrales Thema. Während die Inflation stabil bleibt, agieren die Zentralbanken zunehmend vorsichtiger. Welche Auswirkungen hat dies auf die Anlageentscheidungen? Werden traditionelle Assetklassen, insbesondere Fixed Income, wieder stärker in den Fokus rücken? Oder werden Alternative Investments auch im aktuellen Zinsumfeld ihre Bedeutung behalten?
Der Solvency II Review nähert sich dem Ende, die neue Richtlinie (Ebene 1) wurde bereits formal verabschiedet. Anpassungen auf den Ebenen 2 und 3 werden folgen, bevor ab voraussichtlich 2027 alle Änderungen, sei es an Standardformel, Proportionalitätsprinzip oder Berichtswesen, in Kraft treten. Ab 2025 muss zudem die DORA-Verordnung verpflichtend angewendet werden und bringt u.a. neue Anforderungen für das IKT-Risikomanagement mit sich. Welche Erfahrungen haben die Versicherer bei der Umsetzung der Vielzahl an neuen Regularien gesammelt, wo liegen die Herausforderungen? Wie kann es weiterhin gelingen, ESG-Risiken angemessen zu berücksichtigen? Und welchen Beitrag kann die künstliche Intelligenz bei alldem leisten? Diskutieren Sie mit über diese und weitere Fragestellungen rund um Risikomanagement und Kapitalanlage.
Die Konferenz richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen Risikomanagement und Finanzen, Kapitalanlage und ALM, Berichtswesen sowie Unternehmenssteuerung von Versicherungsunternehmen, sowie an interessierte Mitarbeiter weiterer Fachabteilungen.
Themenschwerpunkte
- Innovative Anlagestrategien
- Neue regulatorische Anforderungen, z.B. aus dem Solvency II Review und DORA
- Integration von ESG-Risiken
Tag 1
Mi. 09.04.
Vortragsschwerpunkte:
- Alles auf einmal - Jahresabschluss HGB, aktuariellen Berichtswesen, Solvenzbilanz
- Zusammenspiel Rechnungswesen, Aktuariat, Asset-Management, Rückversicherung und Funktionsträger sowie Rückkoppelung zum Management
- Monatliche Berichtswesen nach Vertriebswesen bis nah an die Bilanz
- Systemgläubigkeit und Gesunder Menschenverstand
Fachforum: Marktdisziplin unter Solvency II
Vortragsschwerpunkte:
- Perspektiven der Marktdisziplin
- Kapitalmarktreaktionen auf Solvency and Financial Condition Reports (SFCRs)
- Vergleich mit etablierten Maßnahmen der Unternehmenskommunikation
- Fazit & Ausblick
Fachforum: Fokus Infrastruktur
Vortragsschwerpunkte:
- Risiko- und Renditeprofil: Infrastrukturprojekte als stabile Anlageklasse
- Nachhaltige Investitionen: Batteriespeicher als Schlüsseltechnologie
- Schieneninstandhaltung: Effizienzsteigerung durch moderne Infrastruktur
Vortragsschwerpunkte:
- Liquidität und illiquide Assetklassen
- Nachhaltigkeit und ESG-Risiken
- Künstliche Intelligenz
Vortragsschwerpunkte:
- Megatrends
- NASDAQ 100
- Indexbasierte
Fachforum: Liquiditätsmanagement und Wertorientiertes Risikomanagement
Vortragsschwerpunkte:
- Risikomanagementsystem
- Frühwarnsystem
- Liquiditätsmanagement im Umfeld des Zinsanstiegs
Vortragsschwerpunkte:
- Innovativer Einsatz von RPA im Risikomanagement und Optimierung durch einfache Tools wie VBA, Python und R
- Effizienzsteigerung und Entlastung hochqualifizierter Fachkräfte durch die Automatisierung repetitiver Aufgaben zur Fokussierung auf wertschöpfende Tätigkeiten
- Vorteile kleiner RPA-Lösungen und Standards
- Praxisbeispiele und Mehrwert durch Automatisierung der Solvenzberechnungen, Sensitivitätsanalysen und Workflow-Automatisierungen
Fachforum: Nachhaltigkeit in der Kapitalanlage
Vortragsschwerpunkte:
- Aktiv gemanagte Ampega ETFs-Portfolio Select. Daniel Happ erläutert den robusten Multi-Asset-Ansatz der Ampega auf Basis von ETFs unter Beachtung von Diversifikation, Risikoprofil und Nachhaltigkeit.
- ESG-aligned und Min TE: Florian Schöps stellt dahinter stehende Indexkonzepte bzw. ETFs vor sowie deren Funktionsweise und Besonderheiten.
Vortragsschwerpunkte:
- Nachhaltigkeitsaspekte haben in der Kapitalanlage in den letzten Jahren signifikant an Bedeutung gewonnen und die strategische Asset Allocation als der entscheidende Wertreiber in der langfristigen Kapitalanlage sollte ESG-Aspekte unmittelbar reflektieren.
- Der Vortrag beschäftigt sich mit dem Thema, wie ESG-Kriterien strategisch in die Asset Allocation von Vorsorgeeinrichtungen eingebunden werden können, um Renditen zu optimieren und Risiken zu minimieren.
Windmühlstraße 14 / Ecke Gutleutstraße | 60329 Frankfurt am Main
Tag 2
Do. 10.04.
Vortragsschwerpunkte:
- Markt und Marktfolge
- Kapitalanlagemanagement
Vortragsschwerpunkte:
- Markowitz Modell
- Multikriterielle Optimierung
- Prozessmanagement
- Solvenzkapital
Fachforum: DORA
Vortragsschwerpunkte:
- Hintergründe und Anforderungen von DORA: Ziele und Vorgaben der EU-Verordnung
- Überblick zum IKT-Risikomanagementrahmen und Facetten einer Umsetzung in der Praxis
- Identifikation kritischer Geschäftsfunktionen, IKT-Assets und IKT-Dienstleister
- Ausgewählte Rollen- und Governancethemen
Fachforum: Kapitalanlage-Risikostrategien
Vortragsschwerpunkte:
- Risiko-Overlay
- Optionsreplikation
- Dynamische Absicherungen
- Optionsabsicherungen
Vortragsschwerpunkte:
- Künstliche Intelligenz
- Asset Management
- Portfoliomanagement
Partner der Veranstaltung
