Risikomanagement & Kapitalanlage in Versicherungen
Die Veranstaltung fand bereits statt. Alle angemeldeten Teilnehmenden erhalten ihre Veranstaltungsunterlagen in ihrem Kundenportal.
Rückblick
Risikomanagement und Kapitalanlage in Versicherungsunternehmen stehen weiterhin großen Herausforderungen gegenüber.
Die langersehnte Zinswende ist da – und führt einerseits zu Verbesserungen der Solvenzquoten. Andererseits bringt sie negative Bewertungseffekte bei den meisten liquiden Assetklassen mit sich und bewirkt ggf. ein Überdenken der bisherigen Kapitalanlagestrategie. Werden traditionelle Assetklassen, allen voran Fixed Income, zu alter Beliebtheit finden? Oder sind Alternative Investments auch im neuen Zinsumfeld gesetzt? Auch regulatorische Fragen nehmen nicht ab, sei es durch den Solvency-II-Review mit Überarbeitungen an Standardformel, Proportionalitätsprinzip und Berichtswesen oder durch die Verpflichtung, ESG-Risiken in den Unternehmen angemessen zu berücksichtigen.
Diskutieren Sie mit über diese und weitere Herausforderungen rund um Risikomanagement und Kapitalanlage.
Agenda
Tag 1
Mi. 26.04.
Diskussion mit allen Teilnehmenden
moderiert von: Justus Lücke - Geschäftsführer, Versicherungsforen Leipzig GmbH
Lernen Sie im Rahmen eines Business-Speed-Networkings die anderen Teilnehmer kennen und finden Sie eine gemeinsame Basis für den weiteren Austausch während der Veranstaltung.
Fachforum: ORSA
Vortragsschwerpunkte:
- Regulatorische Anforderungen
- Herausforderungen bei der Betrachtung von E, S und G
- Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken
Fachforum: Kapitalanlage
Vortragsschwerpunkte:
Wie die Digitalisierung der FLV einen echten Wettbewerbsvorteil für Versicherungsunternehmen schafft:
- Cloud Software
- Prozessautomatisierung
- Elektronische qualifizierte, rechtswirksame Signatur mit DocuSign
- Automatisierte Anbindung der Depotbank für alle relevanten Geschäftsvorfälle
Vortragsschwerpunkte:
- Traditionelle Lebensversicherung
- Aktiv-Passiv Management
- Querrisiken (Kapitalanlage- und Versicherungsrisiken)
Fachforum: Reporting
Vortragsschwerpunkte:
- Entwicklung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung
- Aktuelle Anforderungen und weitere geplante Schritte
- Nutzung von Nachhaltigkeitsberichten im Ratingprozess
Vortragsschwerpunkte:
- Zeitplan und Inhalte des Review 2020+x
- Ausgewählte Schwerpunkte des Review 2020 in Säule 3
Fachforum: Kapitalanlage
Vortragsschwerpunkte:
- Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien in der Vermögensanlage
- Konzeption regelbasierter Strategien und deren praktische Umsetzung unter Berücksichtigung von Regulatorik und Berichtspflichten
Vortragsschwerpunkte:
- Dutch mortgages have favourable return / risk profile
- Much higher spread compared to other fixed income assets
- Low defaults and negligible historical credit losses
- Favourable treatment in Solvency II
- Sustainability and residential mortgages
Tag 2
Do. 27.04.
Vortragsschwerpunkte:
- Probleme mit Optimierungen und Benchmarkabhängigkeiten
- Impact- oder Best-of Ansatz?
- Staatsanleihen schlecht, Alternatives gut?
- Custom ESG Indexing für Institutionelle?
Fachforum: Klima- und operationelle Risiken
Vortragsschwerpunkte:
- der Klimawandel führt in vielen Bereichen zu erhöhtem Risiko der Versicherungsbranche
- wie können wir Klimamodelle und konventionelle Risikomodelle verbinden?
- wie genau können wir das erhöhte Risiko einschätzen?
Vortragsschwerpunkte:
- Herausforderungen bei der Ursachen-Ermittlung und Maßnahmen-Bewertung im operationellen Risikomanagement
- Hintergrund und Überblick über die Verfahren der Kausalen Inferenz
- Anwendungsbeispiele für den Einsatz der Verfahren der Kausalen Inferenz im operationellen Risikomanagement
- Skizze der notwendigen Implementierungsschritte
Fachforum: Kapitalanlage
Vortragsschwerpunkte:
- Erfahrungsbericht aus der Praxis: HGB, Solvency II und ökonomische Aspekte
- Gesetzliche Rahmenbedingungen
- Kapitalanlagestrategie
- Risikomanagement/Solvency II
Vortragsschwerpunkte:
- Aufsichtsrechtliche Anforderungen an Währungsabsicherungen
- Risikoprämien und Währungssicherung
- Risikoprämien und interne Modelle
Vortragsschwerpunkte:
- Die Berechnung des Solvenzkapitals - also das beim Versicherer heute benötigte Kapital, um mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 99,5% am Ende des Jahres seinen Verpflichtungen nachkommen zu können - würde bei einer theoretisch korrekten Monte Carlo Simulation mehrere Monate Rechenzeit auf einem großen Rechnercluster benötigen.
- Deshalb wurde die Methode des Least-Squares Monte Carlo entwickelt, die bei uns als Demonstrator auf der Basis der DAV-Daten implementiert wurde.
- Hierbei zeigen wir, wie Zusatzfeatures, z.B. Sensitivitäten über Differential Machine Learning umgesetzt werden können.
Partner der Veranstaltung
