Risikomanagement & Kapitalanlage in Versicherungen
Suche nach Renditemöglichkeiten, Umgang mit neuen regulatorischen Anforderungen und Integration von ESG-Risiken
Risikomanagement und Kapitalanlage in Versicherungsunternehmen stehen weiterhin großen Herausforderungen gegenüber.
Die langersehnte Zinswende ist da – und führt einerseits zu Verbesserungen der Solvenzquoten. Andererseits bringt sie negative Bewertungseffekte bei den meisten liquiden Assetklassen mit sich und bewirkt ggf. ein Überdenken der bisherigen Kapitalanlagestrategie. Werden traditionelle Assetklassen, allen voran Fixed Income, zu alter Beliebtheit finden? Oder sind Alternative Investments auch im neuen Zinsumfeld gesetzt? Auch regulatorische Fragen nehmen nicht ab, sei es durch den Solvency-II-Review mit Überarbeitungen an Standardformel, Proportionalitätsprinzip und Berichtswesen oder durch die Verpflichtung, ESG-Risiken in den Unternehmen angemessen zu berücksichtigen.
Diskutieren Sie mit über diese und weitere Herausforderungen rund um Risikomanagement und Kapitalanlage.
Themenschwerpunkte
- Integration von ESG-Risiken
- Auswirkungen des Solvency II-Reviews 2020
- Innovative Anlagestrategien
Zielgruppe
Die Konferenz richtet sich an Fach- und Führungskräften aus Versicherungsunternehmen, insbesondere aus den Abteilungen:
- Risikomanagement und Finanzen
- Kapitalanlage und ALM
- Berichtswesen sowie
- Unternehmenssteuerung
Agenda
Tag 1
Mi. 26.04.
in Absprache
Lernen Sie im Rahmen eines Business-Speed-Networkings die anderen Teilnehmer kennen und finden Sie eine gemeinsame Basis für den weiteren Austausch während der Veranstaltung.
Fachforum: ORSA
Vortragsschwerpunkte:
- Regulatorische Anforderungen
- Herausforderungen bei der Betrachtung von E, S und G
- Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken
Fachforum: Kapitalanlage
Vortragsschwerpunkte:
Wie die Digitalisierung der FLV einen echten Wettbewerbsvorteil für Versicherungsunternehmen schafft:
- Cloud Software
- Prozessautomatisierung
- Elektronische qualifizierte, rechtswirksame Signatur mit DocuSign
- Automatisierte Anbindung der Depotbank für alle relevanten Geschäftsvorfälle
Vortragsschwerpunkte:
- Traditionelle Lebensversicherung
- Aktiv-Passiv Management
- Querrisiken (Kapitalanlage- und Versicherungsrisiken)
Fachforum: Reporting
Vortragsschwerpunkte:
- Entwicklung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung
- Aktuelle Anforderungen und weitere geplante Schritte
- Nutzung von Nachhaltigkeitsberichten im Ratingprozess
Vortragsschwerpunkte:
- Zeitplan und Inhalte des Review 2020+x
- Ausgewählte Schwerpunkte des Review 2020 in Säule 3
Fachforum: Kapitalanlage
Vortragsschwerpunkte:
- Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien in der Vermögensanlage
- Konzeption regelbasierter Strategien und deren praktische Umsetzung unter Berücksichtigung von Regulatorik und Berichtspflichten
Vortragsschwerpunkte:
- Dutch mortgages have favourable return / risk profile
- Much higher spread compared to other fixed income assets
- Low defaults and negligible historical credit losses
- Favourable treatment in Solvency II
- Sustainability and residential mortgages
Tag 2
Do. 27.04.
Vortragsschwerpunkte:
- Probleme mit Optimierungen und Benchmarkabhängigkeiten
- Impact- oder Best-of Ansatz?
- Staatsanleihen schlecht, Alternatives gut?
- Custom ESG Indexing für Institutionelle?
Fachforum: Klima- und operationelle Risiken
Vortragsschwerpunkte:
- der Klimawandel führt in vielen Bereichen zu erhöhtem Risiko der Versicherungsbranche
- wie können wir Klimamodelle und konventionelle Risikomodelle verbinden?
- wie genau können wir das erhöhte Risiko einschätzen?
Vortragsschwerpunkte:
- Herausforderungen bei der Ursachen-Ermittlung und Maßnahmen-Bewertung im operationellen Risikomanagement
- Hintergrund und Überblick über die Verfahren der Kausalen Inferenz
- Anwendungsbeispiele für den Einsatz der Verfahren der Kausalen Inferenz im operationellen Risikomanagement
- Skizze der notwendigen Implementierungsschritte
Fachforum: Kapitalanlage
Vortragsschwerpunkte:
- Erfahrungsbericht aus der Praxis: HGB, Solvency II und ökonomische Aspekte
- Gesetzliche Rahmenbedingungen
- Kapitalanlagestrategie
- Risikomanagement/Solvency II
Vortragsschwerpunkte:
- Aufsichtsrechtliche Anforderungen an Währungsabsicherungen
- Risikoprämien und Währungssicherung
- Risikoprämien und interne Modelle
Vortragsschwerpunkte:
- Die Berechnung des Solvenzkapitals - also das beim Versicherer heute benötigte Kapital, um mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 99,5% am Ende des Jahres seinen Verpflichtungen nachkommen zu können - würde bei einer theoretisch korrekten Monte Carlo Simulation mehrere Monate Rechenzeit auf einem großen Rechnercluster benötigen.
- Deshalb wurde die Methode des Least-Squares Monte Carlo entwickelt, die bei uns als Demonstrator auf der Basis der DAV-Daten implementiert wurde.
- Hierbei zeigen wir, wie Zusatzfeatures, z.B. Sensitivitäten über Differential Machine Learning umgesetzt werden können.
Referierende
Tickets & Preise
| Forenpartner | Nicht-Forenpartner | |
| Einzelticket Mitarbeiter aus Versicherungsunternehmen und Maklerunternehmen | 1.250 EUR* | 1.490 EUR* |
| Einzelticket Mitarbeiter aus Nicht-Versicherungsunternehmen | 1.550 EUR* | 1.790 EUR* |
| Twin-Ticket (für max. 2 Mitarbeiter) aus Versicherungsunternehmen und Maklerunternehmen | 2.090 EUR* | 2.590 EUR* |
Reduzierte Teilnahmegebühr pro Person für Mitglieder des New Players Network oder Start-ups nach individueller Prüfung 490 EUR*.
*Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Teilnahme an der Veranstaltung sowie die (freigegebenen) Tagungsunterlagen.
Aussteller werden
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Venue
Partner & Sponsoren der Veranstaltung
Veranstaltungsort
Köln
Wasserturm Hotel Cologne
Kaygasse 2 | 50676 Köln
Übernachtungsmöglichkeiten
Für unsere Veranstaltungen in Köln haben wir Ihnen eine Liste unserer Hotelempfehlungen zusammengestellt. Für Sie relevant sind die Hotels rund um den Börsenplatz.
Anreise
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