Risikomanagement & Kapitalanlage in Versicherungen

Suche nach Renditemöglichkeiten, Umgang mit neuen regulatorischen Anforderungen und Integration von ESG-Risiken.

Di, 09.04.2024, 10:00 Uhr -
Mi, 10.04.2024, 14:00 Uhr
Ort: Mainhaus Stadthotel Frankfurt | Lange Straße 26 | Frankfurt am Main
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2022 wurde der Markt von der Zinswende überrollt. Dies führt zwar einerseits zu Verbesserungen der Solvenzquoten, jedoch vielerorts auch zu negativen Bewertungseffekten in den Bilanzen. Doch wie geht es jetzt weiter? Wann werden die Zinsen wieder sinken und welche Asset Allocation ist in diesem Marktumfeld angebracht? Werden traditionelle Assetklassen, allen voran Fixed Income, zu alter Beliebtheit finden? Oder sind Alternative Investments auch im neuen Zinsumfeld gesetzt?

Der Solvency-II-Review hat mit dem Start der Trilog-Verhandlungen endlich die Zielgerade erreicht. Welche neuen regulatorische Anforderungen bringen die Überarbeitungen an Standardformel, Proportionalitätsprinzip und Berichtswesen mit sich? Und wie gelingt es den Unternehmen, ESG-Risiken angemessen zu berücksichtigen?

Diskutieren Sie mit über diese und weitere Fragestellungen rund um Risikomanagement und Kapitalanlage.

Die Konferenz richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen Risikomanagement und Finanzen, Kapitalanlage und ALM, Berichtswesen sowie Unternehmenssteuerung von Versicherungsunternehmen, sowie an interessierte Mitarbeiter weiterer Fachabteilungen. 

Themenschwerpunkte

  • Integration von ESG-Risiken
  • Umsetzung des Solvency II Reviews
  • Innovative Anlagestrategien

Tag 1
Di. 09.04.

09:00
Empfang mit kleinem Snack und Kaffee
10:00
Begrüßung und Eröffnung der Fachkonferenz
Matthias Warmuth
Abteilungsleiter Team Aktuariat, Produkt- & Risikomanagement
Versicherungsforen Leipzig GmbH
10:15
KEYNOTE | Der unterschätzte Einfluss der Kapitalanlage auf Nachhaltigkeitsziele
Volker Schulz
Chief Financial Officer (CFO)
PrismaLife AG

Vortragsschwerpunkte: 

  • Nachhaltigkeit als ganzheitliches Element der Unternehmensstrategie
  • ESG-Score in der Kapitalanlage
  • Klimarisiken in der Kapitalanlage
  • Attraktive Nachhaltigkeitsfonds für die Kundenanlagen
11:00
PITCH: HAL Systematic US Equities Protected: Partizipation an Megatrends mit optimiertem Risikoprofil
Stephan Schneider
Abteilungsdirektor Sales & Relationshipmanagement
Lampe Asset Management GmbH

Vortragsschwerpunkte:

  • Vorstellung des LAM Equity Protect
  • Nutzung von Optionsstrategien zur Risikoprofiloptimierung von Aktienanlagen
  • Eigenkapitalentlastung durch Einsatz physischer Optionen
11:05
BUSINESS-SPEED-NETWORKING
Lernen Sie im Rahmen eines Business-Speed-Networkings die anderen Teilnehmenden kennen und finden Sie eine gemeinsame Basis für den weiteren Austausch während der Fachkonferenz.
11:45
Kaffeepause, Netzwerken und Besuch der Ausstellerstände
12:15
Parallele Fachforen
12:15

Fachforum: ORSA

Klimawandelszenarien im ORSA
12:15
13:00
Andreas Walter
Abteilungsleiter Risikomanagment
SV SparkassenVersicherung Holding AG

Vortragsschwerpunkte:

  • Kategorisierung und Wesentlichkeitsanalyse Klimawandelrisiken
  • Klimawandelszenario der SV Lebensversicherung
  • Klimawandelszenario der SV Gebäudeversicherung
  • Ergebnisse und Ausblick
12:15

Fachforum: Risikosteuerung in der Kapitalanalge

Risiko im Fokus: vom Aktieninvestment bis zur gesamtheitlichen Risiko-Overlay-Steuerung - Ein Überblick über die Kapitalanlage aus Produzenten- und Investorensicht
12:15
13:00
Sebastian Napiralla
Geschäftsführer
Lampe Asset Management GmbH
Richard Wagner
Geschäftsführer & Partner
AGEROS GmbH

Vortragsschwerpunkte:

  • Risiko-Overlay
  • Optionsreplikation
  • Dynamische Absicherungen
  • Optionsabsicherungen
13:00
Mittagspause, Netzwerken und Besuch der Ausstellerstände
14:00
KEYNOTE | Solvency II: Rückblick und Ausblick
Uwe Ludka
Vorsitzender des Vorstands
Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG
14:45
Kaffeepause, Netzwerken und Besuch der Ausstellerstände
15:15
Parallele Fachforen
15:15

Fachforum: Reporting

Herausforderungen der Berichterstattung nach SII in der HUK-COBURG Versicherungsgruppe
15:15
16:00
Christiane Mäder
Abteilung Accounting & Finance Services
HUK-COBURG VVaG

Vortragsschwerpunkte:

  • Aufgabenverteilung/Zuständigkeiten in der HUK
  • Umsetzung der Änderungen aus dem SII-Review
  • technische Lieferstrecken und Herausforderungen der Berichterstattung
  • Überarbeitung der Prozesse JAB und QAB
Aufbau eines digitalen Limit- und Kennzahlenberichts in der Debeka
16:00
16:45
Marina Ternes
Hauptreferentin Abteilung Zentrales Risikomanagement
Debeka Krankenversicherungsverein a.G.

Vortragsschwerpunkte:

  • Alle Tätigkeiten des Risikomangements zum Aufbau eines digitalen Berichts und Versand an den Vorstand
15:15

Fachforum: Innovative Anlagestrategien

Neuausrichtung der Anlagestrategie bei ALM-orientierten Investoren nach dem Zinsanstieg (Arbeitstitel)
15:15
16:00
Dr. Christoph Heidelbach
Geschäftsführer
Provinzial Asset Management GmbH
Gemanagte ETF Depotmodelle mit Klima-Fokus in fondsgebundenen Rentenversicherungen
16:00
16:45
Arne Buntenbach
Senior Investment Manager - Unit Linked Strategy
Zurich Gruppe Deutschland
Florian Schöps
Senior Sales Manager ETF & Index Solutions
BNP Paribas Asset Management

Vortragsschwerpunkte:

  • 1. Teil: Gemanagte ETF Depotmodelle mit Klima Fokus der Zurich Versicherung
  • Arne Buntenbach erläutert den innovativen Ansatz der Zurich, der auf Basis von ETFs sowohl Nachhaltigkeitskriterien als auch die Kriterien des Pariser Klimaschutzabkommens beachtet. 
  • 2. Teil: Florian Schöps (BNP Paribas Asset Management) stell dahinter stehende Indexkonzepte bzw. ETFs vor und erläutert deren Funktionsweise und Besonderheiten. 
16:45
Ende des ersten Veranstaltungstages
19:00
Gemeinsames Abendessen: Ristorante Italiano - Questione di Gusto

Liebfrauenberg 37 | 60313 Frankfurt am Main

Tag 2
Mi. 10.04.

08:30
Eintreffen der Teilnehmenden | Begrüßungskaffee
09:00
Begrüßung und Eröffnung des 2. Tages
Matthias Warmuth
Abteilungsleiter Team Aktuariat, Produkt- & Risikomanagement
Versicherungsforen Leipzig GmbH
09:10
KEYNOTE | Anreize statt Anforderungen – Ist eine Anpassung des Aktienstressfaktors für nachhaltige Investments unter Solvency II möglich?
Prof. Dr. Matthias Wolf
Professor
Technische Hochschule Köln
Jacqueline Nedu
Technische Hochschule Köln

Vortragsschwerpunkte:

  • Einführung: Nachhaltige Aktien-Investments
  • Behandlung unter Solvency II
  • Quantitative/Qualitative Analyse: Möglichkeit eines geringen Stressfaktors für nachhaltige Aktien Investments
09:55
Kurze Pause zum Raumwechsel
10:10
Parallele Fachforen
10:10

Fachforum: Risikomanagement | Solvency II

Solvency II - Daten, Vorhersagen und Erklärbarkeit mit KI
10:10
10:55
Mark-Oliver Wolf
Forschungskoordinator - Abteilung Finanzmathematik
Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM
Marcus Willems
Geschäftsfeldentwickler »Altersvorsorge und Lebensversicherungen«
Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM

Vortragsschwerpunkte:

  • Die Berechnung der Eigenmittel, Solvenzkapitalanforderungen und Solvenzquote sind zeitaufwendig und kostenintensiv, für die Unternehmenssteuerung jedoch von monumentaler Bedeutung.
  • Wir präsentieren neue Möglichkeiten aktueller Forschung, wie KI Methoden im Rahmen von Solvency II zur Vorhersage benutzt werden können.
  • Es werden weiterhin Methoden zur Erklärbarkeit von Solvency II Kennzahlen erläutert.
Vortrag in Abstimmung
10:55
11:40
Dominik Langenscheidt
Hauptabteilungsleiter Finanzen
ÖRAG Rechtsschutzversicherungs-AG
10:10

Fachforum Kapitalanlage

Best Practice im Zusammenspiel von Kapitalanlage und Versicherungsprodukten unter Solvency II
10:10
10:55
Dr. Andreas Billmeyer
Leiter Risikomanagement
Lebensversicherung von 1871 a.G.

Vortragsschwerpunkte:

  • Vergangenheit: Erfolgsfaktoren der Kapitalanlage der letzten 10 Jahre im Niedrigzinsumfeld
  • Zusammenspiel zwischen Kapitalanlage, Risikomanagement und Produktentwicklung/Aktuariat
  • Solvency II als Nebenbedingung oder Haupt-Steuerungsgröße - antizyklisches Agieren
  • Zukunftsaussichten: Wunsch und Wirklichkeit des Solvency II Reviews
Vortrag in Abstimmung
10:55
11:40
Symbolbild weiblich
N.N.
N.N.
11:40
Kaffeepause, Netzwerken und Besuch der Ausstellerstände
12:10
KEYNOTE | Nachhaltigkeit in der Kapitalanlage - Ein Praxisbericht der Hannoverschen Kassen
Jana Desirée Wunderlich
Vorstand
Hannoversche Pensionskasse VVaG

Vortragsschwerpunkte:

WIR HABEN DIE WAHL! - Erfüllen wir als Investoren nur die Pflicht, die mit der Taxonomie und Offenlegungsverordnung Einzug in unsere tägliche Arbeit genommen hat? Oder wollen wir unsere eigene Kür gestalten, mit einem werte- und prinzipienbasierten Charakter, die es uns ermöglicht, aus Überzeugung zu handeln und Verantwortung dafür zu übernehmen, was unser Geld bewegt. Wir als Hannoversche Kassen haben uns ganz klar für die Kür entschieden.

Allerdings: Ohne Pflicht keine Kür.

Mit meinem Vortrag möchte ich Ihnen aufzeigen, welchen Nachhaltigkeitsansatz wir als Hannoversche Kassen gewählt haben, wie unser Weg dorthin bisher verlief und wie wir, als EbAV, die Pflicht für ein Finanzprodukt mit sozialen und ökologischen Merkmalen (Artikel 8) erfüllen.

12:55
Verabschiedung und Ausklang mit einem gemeinsamen Mittagessen
13:45
Ende der 5. Fachkonferenz
Keynote
Uwe Ludka
Vorsitzender des Vorstands
Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG
Keynote
Jana Desirée Wunderlich
Vorstand
Hannoversche Pensionskasse VVaG
Keynote
Matthias Wolf
Professor
Technische Hochschule Köln
Keynote
Jacqueline Nedu
Technische Hochschule Köln
Speaker
Dr. Andreas Billmeyer
Leiter Risikomanagement
Lebensversicherung von 1871 a.G.
Speaker
Christiane Mäder
Abteilung Accounting & Finance Services
HUK-COBURG VVaG
Speaker
Marina Ternes
Hauptreferentin Abteilung Zentrales Risikomanagement
Debeka Krankenversicherungsverein a.G.
Speaker
Mark-Oliver Wolf
Forschungskoordinator - Abteilung Finanzmathematik
Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM
Speaker
Sebastian Napiralla
Geschäftsführer
Lampe Asset Management GmbH
Speaker
Richard Wagner
Geschäftsführer & Partner
AGEROS GmbH
Speaker
Arne Buntenbach
Senior Investment Manager - Unit Linked Strategy
Zurich Gruppe Deutschland
Speaker
Florian Schöps
Senior Sales Manager ETF & Index Solutions
BNP Paribas Asset Management
Speaker
Stephan Schneider
Abteilungsdirektor Sales & Relationshipmanagement
Lampe Asset Management GmbH
Speaker
Marcus Willems
Geschäftsfeldentwickler »Altersvorsorge und Lebensversicherungen«
Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM
Tickets & organisatorische Hinweise
 
  Forenpartner Nicht-Forenpartner
Einzelticket Mitarbeitende aus Versicherungsunternehmen und Maklerunternehmen 1.250 EUR* 1.490 EUR*
Einzelticket Mitarbeitende aus Nicht-Versicherungsunternehmen 1.550 EUR* 1.790 EUR*
Twin-Ticket (für max. 2 Mitarbeitende) aus Versicherungsunternehmen und Maklerunternehmen 2.090 EUR* 2.590 EUR*

Reduzierte Teilnahmegebühr pro Person für Mitglieder des New Players Network oder Start-ups nach individueller Prüfung 490 EUR*.


*Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Teilnahme an der Veranstaltung sowie die (freigegebenen) Tagungsunterlagen.

Veranstaltungsbedingungen

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