Risikomanagement & Kapitalanlage in Versicherungen
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Rückblick
2022 wurde der Markt von der Zinswende überrollt. Dies führt zwar einerseits zu Verbesserungen der Solvenzquoten, jedoch vielerorts auch zu negativen Bewertungseffekten in den Bilanzen. Doch wie geht es jetzt weiter? Wann werden die Zinsen wieder sinken und welche Asset Allocation ist in diesem Marktumfeld angebracht? Werden traditionelle Assetklassen, allen voran Fixed Income, zu alter Beliebtheit finden? Oder sind Alternative Investments auch im neuen Zinsumfeld gesetzt?
Der Solvency-II-Review hat mit dem Start der Trilog-Verhandlungen endlich die Zielgerade erreicht. Welche neuen regulatorische Anforderungen bringen die Überarbeitungen an Standardformel, Proportionalitätsprinzip und Berichtswesen mit sich? Und wie gelingt es den Unternehmen, ESG-Risiken angemessen zu berücksichtigen?
Diskutieren Sie mit über diese und weitere Fragestellungen rund um Risikomanagement und Kapitalanlage.
Die Konferenz richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Abteilungen Risikomanagement und Finanzen, Kapitalanlage und ALM, Berichtswesen sowie Unternehmenssteuerung von Versicherungsunternehmen, sowie an interessierte Mitarbeiter weiterer Fachabteilungen.
Themenschwerpunkte
- Integration von ESG-Risiken
- Umsetzung des Solvency II Reviews
- Innovative Anlagestrategien
Tag 1
Di. 09.04.
Vortragsschwerpunkte:
- Nachhaltigkeit als ganzheitliches Element der Unternehmensstrategie
- ESG-Score in der Kapitalanlage
- Klimarisiken in der Kapitalanlage
- Attraktive Nachhaltigkeitsfonds für die Kundenanlagen
Vortragsschwerpunkte:
- Vorstellung des LAM Equity Protect
- Nutzung von Optionsstrategien zur Risikoprofiloptimierung von Aktienanlagen
- Eigenkapitalentlastung durch Einsatz physischer Optionen
Fachforum: ORSA
Vortragsschwerpunkte:
- Kategorisierung und Wesentlichkeitsanalyse Klimawandelrisiken
- Klimawandelszenario der SV Lebensversicherung
- Klimawandelszenario der SV Gebäudeversicherung
- Ergebnisse und Ausblick
Fachforum: Risikosteuerung in der Kapitalanlage
Vortragsschwerpunkte:
- Risiko-Overlay
- Optionsreplikation
- Dynamische Absicherungen
- Optionsabsicherungen
Fachforum: Reporting
Vortragsschwerpunkte:
- Aufgabenverteilung/Zuständigkeiten in der HUK
- Umsetzung der Änderungen aus dem SII-Review
- technische Lieferstrecken und Herausforderungen der Berichterstattung
- Überarbeitung der Prozesse JAB und QAB
Vortragsschwerpunkte:
- Alle Tätigkeiten des Risikomanagements zum Aufbau eines digitalen Berichts und Versand an den Vorstand
Fachforum: Innovative Anlagestrategien
Vortragsschwerpunkte:
- Optimierung der Strategische Asset Allocation im ALM-Kontext
Vortragsschwerpunkte:
- 1. Teil: Gemanagte ETF Depotmodelle mit Klima Fokus der Zurich Versicherung
- Arne Buntenbach erläutert den innovativen Ansatz der Zurich, der auf Basis von ETFs sowohl Nachhaltigkeitskriterien als auch die Kriterien des Pariser Klimaschutzabkommens beachtet.
- 2. Teil: Florian Schöps (BNP Paribas Asset Management) stell dahinter stehende Indexkonzepte bzw. ETFs vor und erläutert deren Funktionsweise und Besonderheiten.
Liebfrauenberg 37 | 60313 Frankfurt am Main
Tag 2
Mi. 10.04.
Vortragsschwerpunkte:
- Einführung: Nachhaltige Aktien-Investments
- Behandlung unter Solvency II
- Quantitative/Qualitative Analyse: Möglichkeit eines geringen Stressfaktors für nachhaltige Aktien Investments
Fachforum: Unternehmenssteuerung unter Solvency II
Vortragsschwerpunkte:
- Die Berechnung der Eigenmittel, Solvenzkapitalanforderungen und Solvenzquote sind zeitaufwendig und kostenintensiv, für die Unternehmenssteuerung jedoch von monumentaler Bedeutung.
- Wir präsentieren neue Möglichkeiten aktueller Forschung, wie KI Methoden im Rahmen von Solvency II zur Vorhersage benutzt werden können.
- Es werden weiterhin Methoden zur Erklärbarkeit von Solvency II Kennzahlen erläutert.
Vortragsschwerpunkte:
- Verknüpfung von traditioneller handelsrechtlicher und ökonomischer Sicht unter Solvency II
- Ermittlung einer ökonomischen GuV anhand von Solvency II-basierten Metriken
- Weiterentwicklung der internen ökonomischen Berichterstattung für kleine und mittelgroße Versicherungen
- Transparente Wertschöpfung am Beispiel der ÖRAG Rechtsschutzversicherungs-AG
Fachforum: ESG- & Solvency II-Integration in der Kapitalanlage
Vortragsschwerpunkte:
- Aktuelle Herausforderungen für Sustainable Finance beim Klimaschutz
- 20 Jahre Performanceerfahrungen mit nachhaltigen Kapitalanlagen
- Realer Langzeittest mit Spezialfonds: nachhaltig vs konventionell über 14 Jahre
Vortragsschwerpunkte:
- Vergangenheit: Erfolgsfaktoren der Kapitalanlage der letzten 10 Jahre im Niedrigzinsumfeld
- Zusammenspiel zwischen Kapitalanlage, Risikomanagement und Produktentwicklung/Aktuariat
- Solvency II als Nebenbedingung oder Haupt-Steuerungsgröße - antizyklisches Agieren
- Zukunftsaussichten: Wunsch und Wirklichkeit des Solvency II Reviews
Vortragsschwerpunkte:
WIR HABEN DIE WAHL! - Erfüllen wir als Investoren nur die Pflicht, die mit der Taxonomie und Offenlegungsverordnung Einzug in unsere tägliche Arbeit genommen hat? Oder wollen wir unsere eigene Kür gestalten, mit einem werte- und prinzipienbasierten Charakter, die es uns ermöglicht, aus Überzeugung zu handeln und Verantwortung dafür zu übernehmen, was unser Geld bewegt. Wir als Hannoversche Kassen haben uns ganz klar für die Kür entschieden.
Allerdings: Ohne Pflicht keine Kür.
Mit meinem Vortrag möchte ich Ihnen aufzeigen, welchen Nachhaltigkeitsansatz wir als Hannoversche Kassen gewählt haben, wie unser Weg dorthin bisher verlief und wie wir, als EbAV, die Pflicht für ein Finanzprodukt mit sozialen und ökologischen Merkmalen (Artikel 8) erfüllen.
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